Mixez les anchois avec le beurre et le poivre. Mettez au frais.
Lavez et videz les rougets. Assaisonnez à l'intérieur et placez les rougets sur quatre feuilles de papier d'aluminium. Versez un filet de jus de citron et d'huile. Fermez les papillotes.
Enfournez pendant 20 minutes au four à thermostat 6. Servez avec le beurre aux anchois.